Publikace: Využití Bayesovských sítí v řízení kreditních rizik
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Práce pojednává o využití technik Bayesovských sítí v řízení kreditních rizik v bankách a finančních institucích. Zejména pak při odhadování rizikového parametru pravděpodobnosti selhání, který je používán pro výpočet kapitálového požadavku, pro výpočet očekávané ztráty, tedy pro povinné oprávkování úvěrových portfolií a ve schvalovacím úvěrovém procesu. Součástí práce je teoretický úvod do Bayesovských sítí, jejich aplikace na konkrétní data prostřednictvím odhadu modelu pravděpodobnosti selhání, vyhodnocení vlastností tohoto modelu a vysvětlení výhod použití Bayesovských sítí oproti standardně používaným prediktivním modelům, zejména logistické regresi.
Popis
Klíčová slova
Bayesovská síť, úvěrové riziko, pravděpodobnost selhání, acyklický orientovaný graf, struktury podmíněné nezávislosti, IRB přístup, Bayesian network, credit risk, probability of default, acyclic directed graph, structures of conditional independence, IRB approach