Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění

Klapal, Jan

Publikace:
Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Pacáková, Viera	cze
dc.contributor.author	Klapal, Jan
dc.contributor.referee	Gogola, Ján	cze
dc.date.accepted	2014	cze
dc.date.accessioned	2014-06-19T10:14:26Z
dc.date.available	2014-06-19T10:14:26Z
dc.date.issued	2014
dc.description.abstract	Předmětem diplomové práce "Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění" je aplikace tohoto rozdělení v modelování individuálních škod v neživotním pojištění, při výpočtu zajistného v neproporcionálním zajištění a při simulaci extrémních škod. Teoretický základ, který je nutnou součástí pro pochopení celé problematiky, je doplněn o praktické ukázky jednotlivých metod s využitím softwarových programů MS Excel a Statgraphic Centurion XV.	cze
dc.description.abstract-translated	The subject of the Master Thesis "Pareto Distribution in Insurance and Reinsurance" is the application of the distribution in modeling of individual losses in non-life insurance, in determining net premium in case of non-proportional reinsurance and in simulation of extreme losses. The theory is complemented by demonstrations of applications using MS Excel spread sheet and statistical software package Statgraphics Centurion XV.	eng
dc.description.defence	Název práce: Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění. Cílem práce je teoreticky vysvětlit význam, výhody a problémy využití Paretova rozdělení při modelování výšky individuálních pojistných plnění, s důrazem na dobrý model nejvyšších hodnot a využití těchto modelů při stanovení pojistného a zajistného a ukázat aplikaci na reálných datech. Otázka 1.: Vysvětlete tvrzení: Pravděpodobnost nejvyšších hodnot při Paretova rozdělení pojistných plnění konverguje k nule pomaleji.?Otázka 2.: Co znamená, že Kolmogorov-Smirnovův test má vetší sílu než Pearsonův chi2 test dobré shody?Otázka 3.: Hodnota OP a priority a vychází z minulého škodního průběhu. Neuvažuje se o jejich úpravě o inflaci nebo o index spotřebitelských cen?	cze
dc.description.department	Ústav matematiky a kvantitativních metod	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	69 s.	cze
dc.format.extent	2496235 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)	cze
dc.identifier.signature	D30710	cze
dc.identifier.stag	22823	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/55805
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	Paretovo rozdělení pravděpodobnosti	cze
dc.subject	modelování individuálních pojistných plnění	cze
dc.subject	neproporcionální zajištění	cze
dc.subject	nettozajistné	cze
dc.subject	simulace extrémních škod	cze
dc.subject	kvantilová funkce	cze
dc.subject	Pareto distrubution	eng
dc.subject	modeling of individual losses in non-life insurance	eng
dc.subject	non-proportional reinsurance	eng
dc.subject	risk premium	eng
dc.subject	simulation of extreme losses	eng
dc.subject	quantile function	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění	cze
dc.title.alternative	Pareto Distribution in Insurance and Reinsurance	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication