Modelování na burze cenných papírů metodami umělé inteligence

Zákoutský, Vojtěch

Publikace:
Modelování na burze cenných papírů metodami umělé inteligence

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Olej, Vladimír	cze
dc.contributor.author	Zákoutský, Vojtěch
dc.date.accepted	2013	cze
dc.date.accessioned	2013-07-20T01:52:55Z
dc.date.available	2013-07-20T01:52:55Z
dc.date.issued	2013
dc.description.abstract	Práce je orientována na modelování dat získaných na burze cenných papírů. Je zaměřena na analýzu dat získaných z burzy cenných papírů, předzpracování dat, navržení modelu obchodování na bázi RBF neuronové sítě, verifikaci modelu a zhodnocení výsledků.	cze
dc.description.abstract-translated	Thesis deals with the stock Exchange modeling using RBF neural networks. The aim of the work is to create models and then their verification on data of real companies traded on the stock exchange. The output is a selection of the best model with respect to selected trading style.	eng
dc.description.defence	Student představil komisi výsledky diplomové práce na téma Modelování na burze cenných papírů metodami umělé inteligence, prezentoval postup řešení a výstupy své práce. Na otázky odpovídal pohotově: Modely predikce akcií jsou obvykle velice komplexní. Jaký počet neuronů ve skryté vrstvě se ukázal u jednotlivých modelů jako optimální? Byly tyto počty závislé na počtu vstupních proměnných? Jaký byl průměrný růst cen vybraných akcií za sledované období a jakého výnosu by dosáhly navržené modely realizující obchody s akciemi na základě predikce trendu? Věříte svému modelu tolik, že byste se podle něj rozhodoval na burze?	cze
dc.description.department	Ústav systémového inženýrství a informatiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	67 s.	cze
dc.format.extent	3465761 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)	cze
dc.identifier.signature	D28143	cze
dc.identifier.stag	18921	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/51913
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	neuronové sítě	cze
dc.subject	radiálně bazické funkce	cze
dc.subject	RBF neuronová síť	cze
dc.subject	genetický algoritmus	cze
dc.subject	časové řady	cze
dc.subject	akcie	cze
dc.subject	neural network	eng
dc.subject	radial basis function	eng
dc.subject	RBF neural network	eng
dc.subject	genetic algorithm	eng
dc.subject	time series	eng
dc.subject	stock	eng
dc.thesis.degree-discipline	Informatika ve veřejné správě	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Modelování na burze cenných papírů metodami umělé inteligence	cze
dc.title.alternative	Stock Exchange Modelling by Artificial Intelligence Methods	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication