Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn

Ilgnerová, Kristýna

Publikace:
Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Zapletal, David
dc.contributor.author	Ilgnerová, Kristýna
dc.contributor.referee	Gogola, Ján
dc.date.accepted	2018-06-04
dc.date.accessioned	2018-06-14T06:00:39Z
dc.date.available	2018-06-14T06:00:39Z
dc.date.issued	2018
dc.date.submitted	2018-04-30
dc.description.abstract	Tato práce se zabývá modely volatility a jejich aplikací na měnové kurzy. V teoretické části jsou představeny úrovňové modely i modely volatility a je pro ně zaveden matematický aparát. Následně jsou úrovňové modely aplikovány na vybrané časové řady směnných kurzů a v případě potřeby doplněny vhodným úrovňovým modelem. Současně je uveden také popis řešení a následně je příslušný model využit pro predikci budoucí hodnoty kurzu. Ta je porovnána s hodnotami, za které se v příslušné dny skutečně obchodovalo. Pro účely zpracování byly vybrány směnné kurzy české koruny vůči euru a české koruny vůči americkému dolaru.	cze
dc.description.abstract-translated	This thesis describes models of volatility and their use to modeling of exchange rate. Each model is described and subsequently applied to time series of exchange rates. In this section is provided a description of the solution. Then the relevant model is used to predict the future value of the exchange rate. This prediction is compared with real values, for which was traded in relevant days. Exchange rate CZK/EUR and CZK/USD are selected for processing purpose.	eng
dc.description.defence	Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn. Studentka zodpověděla následující otázky: Objasněte pojem pákový efekt a uveďte příklady modelů volatility, které jsou na rozdíl od modelu GARCH schopny tento efekt zohlednit. Proč podle Vás dochází k zásahům centrálních bank na kurz měn? Proč jste vybrala modelování budoucích hodnot pro kurzy měn konec roku, který zmiňujete, že má mírně nestandardní vývoj? Stálo by za zvážení vybrat i nějaké "standardní" období. Z čeho je zřejmé na str. 43, že logaritmické výnosy nejsou stacionární? Jak může využít risk manažer Vaši diplomovou práci?	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	71 s.
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.signature	D38027
dc.identifier.stag	31890
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/70658
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	volatilita	cze
dc.subject	Box-Jenkinsova metodologie	cze
dc.subject	měnové riziko	cze
dc.subject	směnný kurz	cze
dc.subject	model volatility	cze
dc.subject	ARCH	cze
dc.subject	GARCH	cze
dc.subject	volatility	eng
dc.subject	Box-Jenkins method	eng
dc.subject	currency risk	eng
dc.subject	exchange rate	eng
dc.subject	volatility model	eng
dc.subject	ARCH	eng
dc.subject	GARCH	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství: Management finančních rizik	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn	cze
dc.title.alternative	Models of volatility and their use to modeling of exchange rate	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication