Publikace: Tržní riziko s akcentem na VaR
Bakalářská práceOmezený přístupNačítá se...
Datum
Autoři
Janků, David
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je využití metod VaR k měření tržního rizika v portfoliu. Teoretická část práce je zaměřena obecně na finanční rizika a řízení rizik, podrobněji pak na tržní riziko a definování metod VaR. Praktická část se zabývá využitím metod VaR pro měření tržního rizika v portfoliu složeném z akcií. Součástí práce je také porovnání výsledků těchto metod.
Popis
Klíčová slova
finanční rizika, tržní riziko, Value at Risk, portfolio, akcie, financial risks, market risk, Value at Risk, portfolio, stock