Publikace: Metody kvantifikace rizikového kapitálu v neživotní pojišťovně
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Švec, Petr
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá metodami kvantifikace rizikového kapitálu se zaměřením na neživotní pojištění a jejich bližší analýzou. Hlavní pozornost je zde věnována modelování kolektivního rizika pomocí metody Monte Carlo a uplatnění metody Value at Risk v neživotní pojišťovně. Výpočty byly prováděny s využitím statistického programu STATGRAPHICS Centurion XV.
Popis
Klíčová slova
Insurance, non-life insurance, Risks, Pojišťovnictví, neživotní pojištění, rizika, Monte Carlo, Value at Risk