Hodnocení rizika portfolií cenných papírů pro různé typy investorů

Abstract

Diplomová práce pojednává o investování do portfolií cenných papírů rozdělených podle investorova přístupu k riziku a složených z podílových fondů dostupných na trhu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy s investováním spojené, jednotlivé investiční instrumenty nacházející se na trhu a analýzy sloužící k rozpoznání vhodných investičních nástrojů. Dále jsou zde uvedeny vzorce pro výpočty jednotlivých parametrů týkajících se investic. V praktické části jsou vytvořena modelová portfolia rozdělená podle rizikovosti a k nim je predikován jejich budoucí vývoj. Závěrem jsou porovnány skutečné hodnoty s hodnotami odhadnutými a také jsou komparována jednotlivá portfolia mezi sebou.