Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR

Šulc, Jakub

Publikace:
Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Zapletal, David
dc.contributor.author	Šulc, Jakub
dc.contributor.referee	Gogola, Ján
dc.date.accepted	2017-09-13
dc.date.accessioned	2017-09-19T08:23:07Z
dc.date.available	2017-09-19T08:23:07Z
dc.date.issued	2017
dc.date.submitted	2017-08-15
dc.description.abstract	Předmětem diplomové práce je analýza úrokových sazeb a představení historického vývoje úroků. Na základě toho pak přiblížit význam bankovnictví s důrazem na bankovnictví centrální. Práce se velmi detailně zabývá popisem funkcí a nástrojů centrálních bank. Hlavní část práce je věnována analýze vývoje úrokových sazeb, a to konkrétně sazeb PRIBOR. K analýze byly využity modely ARMA, GARCH a IGARCH. Závěr práce je věnován přezkoumání sazeb pomocí Benfordova zákonu.	cze
dc.description.abstract-translated	The subject of the diploma thesis is analysis of interest rates and clarification of development of historical interest rates. Based on this, we will get closer to the importance of banking, with an emphasis on the central banking. The thesis offers a very detailed description of the functions and tools of the central banks. The main part of the thesis is devoted to the analysis of interest rates developments and specifically the PRIBOR rate. The ARMA, GARCH and IGARCH models were used for the analysis. The conclusion of the thesis is devoted to reviewing the rates from the perspective of their truthfulness.	eng
dc.description.defence	Student seznámil komisi s diplomovou prací s názvem Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR. Student zodpověděl následující otázky: Uveďte, zda na některou z úrokových sazeb měl podstatný vliv konec měnových intervencí ČNB v dubnu letošního roku. V čem spočívá zobecnění modelu GARCH oproti ARCH modelu? Co představuje {\clqq}modrý pás`` v grafu ACF a PACF a proč si to má čtenář všímat? Na více místech se liší počet dat a počet pozorování, např. Tabulka 1 (str. 47) uvádí 4 304 a Tabulka 2 (str. 50) 4283 (podobně Tabulka 4 a Tabulka 5, Tabulka 7 a Tabulka 8). Proč tomu tak je? Proč u modelu ARMA neuvažujete i konstantní člen? Např. v modely ARMA pro PRIBOR 3m hodnotu - 0,0012? Proč jste do práce zařadil rozsáhlou historii týkající se Vašeho tématu?	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	74 s. (112 620 znaků)
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.signature	D37035
dc.identifier.stag	31915
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/69270
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	úrokové sazby	cze
dc.subject	analýzy	cze
dc.subject	modelování	cze
dc.subject	centrální bankovnictví	cze
dc.subject	interest rates	eng
dc.subject	analysis	eng
dc.subject	modeling	eng
dc.subject	central banking	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství: Management finančních rizik	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR	cze
dc.title.alternative	Analysis of Money Market Interest Rates in the Czech Republic	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication