Řešení problému autokorelace ekonomických dat

Abstract

Diplomová práce v teoretické části seznamuje s oblastmi, kde se v ekonomii autokorelace nejčastěji objevuje. Po úvodu do časových řad je definována autokorelace, uvedeny matematické vztahy a nejznámější testy na její zjištění. Jsou zde zmíněny důsledky autokorelace dat, a jak ovlivňují další práci s nimi. Dále jsou zde uvedeny podmínky řešení lineárních regresních modelů a problémy, které přinášejí autokorelovaná data a možnosti jejich řešení. V praktické části je testována autokorelace u denních kurzů pěti akciových titulů při použití ročních dat a dále navržen lineární regresní model metodou zobecněných nejmenších čtverců.