Užití kvantitativních metod na finančních trzích

Papoušek, David

Publikace:
Užití kvantitativních metod na finančních trzích

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Zapletal, David	cze
dc.contributor.author	Papoušek, David
dc.contributor.referee	Koudela, Libor	cze
dc.date.accepted	2012	cze
dc.date.accessioned	2012-07-15T22:39:33Z
dc.date.available	2012-07-15T22:39:33Z
dc.date.issued	2012
dc.description.abstract	Tato práce se zabývá metodami, které se využívají pro řízení rizik na finančních trzích. Jsou zde uvedeny dvě hlavní kvantitativní metody, kdy každá z nich je založena na jiné myšlence. První metoda je založena na klasických statistických metodách, jejichž hlavní myšlenkou je, že trhy se chovají zcela náhodně a k řízení rizika využívají metody založené na normálním rozdělení. Druhá metoda je založena na principu fraktálů a metody využívají mocninného rozdělení pravděpodobnosti. Tato metoda je zatím vnímána pouze jako alternativní, ale v posledních letech se dostává čím dál více do popředí a to především díky aktuální situaci na trzích, ve kterých klasické statistické metody selhávají.	cze
dc.description.abstract-translated	This work deals with methods that are used for risk management in financial markets. They also included two major quantitative methods, where each of them is based on another idea. The first method is based on classical statistical methods, whose main idea is that markets behave randomly and using risk management methods based on normal distribution. The second method is based on the principle of fractal methods used and the probability distribution of the power. This method is still perceived as the only alternative, but in recent years is getting more and more to the fore, especially due to the current situation on the markets that classical statistical methods fail.	eng
dc.description.defence	Student seznámil komisi s obsahem diplomové práce. Následně odpovídal na otázky vedoucího práce: 1) Uveďte příklady dnů nebo období, ve kterých nastaly v poslední době na finančních trzích největší propady. 2) Pokuste se uvést několik základních doporučení pro úspěšné investování na finančních trzích. oponenta práce: 1) Jak je definováno mandelbrotovské rozdělení pravděpodobnosti? 2) Různými empirickými zákonitostmi je ilustrována mocninná závislost jevů. Jak je tato závislost obecně popsána a proč nelze na tyto jevy aplikovat normální rozdělení pravděpodobnosti? V průběhu diskuse byly položeny následující otázky: Vysvětlete zda jsou v prezentaci uvedeny efektivní trhy a kde fraktály? Proč nejsou fraktály nejvyužívanější teorií?	cze
dc.description.department	Ústav matematiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	66 s.	cze
dc.format.extent	2265638 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (sklad)	cze
dc.identifier.signature	D25884
dc.identifier.stag	16821	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/45570
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	fraktály	cze
dc.subject	value at risk	cze
dc.subject	finanční rizika	cze
dc.subject	normální rozdělení pravděpodobnosti	cze
dc.subject	náhodná procházka	cze
dc.subject	finanční trhy	cze
dc.subject	fractals	eng
dc.subject	value at risk	eng
dc.subject	financial risk	eng
dc.subject	normal probability distribution	eng
dc.subject	random walk	eng
dc.subject	financial markets	eng
dc.thesis.degree-discipline	Ekonomika veřejného sektoru	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cze
dc.title	Užití kvantitativních metod na finančních trzích	cze
dc.title.alternative	Use of Quantitative Methods in Financial Markets	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication