Optimalizace portfolia cenných papírů

Vöröšová, Jana

Publikace:
Optimalizace portfolia cenných papírů

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Hájek, Petr
dc.contributor.author	Vöröšová, Jana
dc.date.accepted	2010
dc.date.accessioned	2010-10-01T16:35:51Z
dc.date.available	2010-10-01T16:35:51Z
dc.date.issued	2010
dc.description.abstract	Práce se zabývá problematikou teorie portfolia cenných papírů a jeho optimalizací, dále jsou zde zmíněny metody víceúčelové optimalizace. Druhou částí práce je navržení modelu víceúčelové optimalizace portfolia cenných papírů, jeho verifikace na reálných finančních datech v programovém prostředí Matlab.	cze
dc.description.abstract-translated	Work deals with the theory of portfolio securities and its optimization, as mentioned here are multi-purpose optimization methods. The second part is designing a multipurpose optimization model portfolio of securities, the verification of real financial data in Matlab.	eng
dc.description.defence	Studentka seznámila s výsledky své diplomové práce na téma Optimalizace portfolia cenných papírů, prezentovala výstupy a přínosy. Otázky byly směřovány na oblast modelů použitých v práci. Autorka na otázky odpovídala.\nl{}\nl{} Otázky komise: \begin{tecky} \item{} Je "magický trojúhelník" správně? Je správně použit zdroj? \item{} Jak je v modelech zohledněn "magický tojúhelník" použitý v práci? \item{} Jsou správně porovnáni jednotlivý investoři z pohledu výnosu? \item{} Jak je v modelech zohledněn aktivní a pasivní investor? Pro jaký profil investora je určen ten váš model? \item{} Jaké je tedy praktické využití modelu z pohledu investora? \item{} Proč nebylo využito delší časové období než použité dva roky? \item{} Proč je porovnáván týdenní výnos portfolia? Není to příliš krátká doba? \item{} Co znamená záporná váha? \item{} Do jaké skupiny optimalizačních algoritmů patří použité genetické algoritmy? \item{} Je příručka popsána obsahově správně? \item{} Správně doplňovány chybějící hodnoty hodnotami z minulého dne? \item{} Dle čeho sjte určila avarzi k riziku u danných investorů? \item{} Investoři byli skuteční nebo imaginární? \end{tecky}	cze
dc.description.department	Ústav systémového inženýrství a informatiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	77 s.	cze
dc.format.extent	2612089 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier	Univerzitní knihovna (sklad)	cze
dc.identifier.signature	D23176
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/37497
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	Optimalizace	cze
dc.subject	portfolio	cze
dc.subject	cenné papíry	cze
dc.subject	Genetické algoritmy	cze
dc.subject	účelová funkce	cze
dc.subject	Optimalization	eng
dc.subject	portfolio	eng
dc.subject	stocks and bonds	eng
dc.subject	Genetic algorithms	eng
dc.subject	objective function	eng
dc.thesis.degree-discipline	Regionální a informační management	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Optimalizace portfolia cenných papírů	cze
dc.title.alternative	Stock portfolio optimization	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication