Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik

Smolík, Ondřej

Publikace:
Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Pacáková, Viera
dc.contributor.author	Smolík, Ondřej
dc.contributor.referee	Boháčová, Hana
dc.date.accepted	2022-06-07
dc.date.accessioned	2022-07-02T04:53:20Z
dc.date.available	2022-07-02T04:53:20Z
dc.date.issued	2022
dc.date.submitted	2022-04-30
dc.description.abstract	Tato práce se zabývá stochastickým modelováním úmrtnosti zasazeným do kontextu pojišťovny. V úvodních částech je popsána problematika a význam modelování úmrtnosti. Následně jsou na vhodných datech z České republiky kalibrovány dva stochastické modely. Pomocí těchto modelů jsou vyjádřeny prognózy budoucích měr úmrtností. Tyto prognózy jsou aplikovány na fiktivní portfólio klientů. Na závěr je ukázána možná aplikace výsledků v oblasti řízení rizik v pojišťovně, a to zejména pomocí kalkulace solventnostního kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Solventnost II. Solventnostní kapitálový požadavek byl vyjádřen pomocí standardní formule i interního modelu.	cze
dc.description.abstract-translated	This work explains the problematics of mortality modeling in the context of insurance. In its first part, the importance of mortality modeling was described. Then the calibration of two chosen stochastic models was conducted based on data from the Czech Republic. With the help of these models, the prognosis of future mortality was calculated. These prognoses were applied to a fictitious portfolio of annuitants managed by a fictitious insurance company. Consequently, there is a possible application of the results shown in the field of an insurance company's risk management. A solvency capital requirement has been calculated with the use of both a standard formula and an internal model.	eng
dc.description.defence	Student přednesl obhajobu práce s názvem Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik. Cílem práce bylo popsat vybrané přístupy k stochastickému modelování a predikci úmrtnosti a aplikovat je na reálná data s ukázkou jejich využití v oblasti řízení rizik spojených s úmrtností. Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: Otázka 1.: Jaký je váš názor na možný vliv pandemie Covid-19 na riziko dlouhověkosti? Otázka 2.: V práci se věnujete Lee-Carterovu a Cairns-Blake-Dowdovu modelu. Z jakého důvodu jste zvolil právě tyto dva stochastické modely úmrtnosti? Student na otázky reagoval. Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy: Otázka 3.: Je možná aplikace použitých metod u řízení rizik bank? Student na otázku reagoval.	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	108 s.
dc.identifier.stag	43220
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/79844
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	úmrtnost	cze
dc.subject	modelování úmrtnosti	cze
dc.subject	stochastické modelování	cze
dc.subject	Solventnost II	cze
dc.subject	řízení rizik	cze
dc.subject	pojišťovnictví	cze
dc.subject	mortality	eng
dc.subject	mortality modeling	eng
dc.subject	stochastic modeling	eng
dc.subject	Solventnost II	eng
dc.subject	risk management	eng
dc.subject	insurance	eng
dc.thesis.degree-discipline	Management finančních institucí	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cze
dc.title	Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik	cze
dc.title.alternative	Stochastic Mortality Modeling with applications in the field of Risk Management	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication