Modelování katastrofických rizik

Kubec, Lukáš

Publikace:
Modelování katastrofických rizik

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Pacáková, Viera	cze
dc.contributor.author	Kubec, Lukáš
dc.contributor.referee	Linda, Bohdan	cze
dc.date.accepted	2012	cze
dc.date.accessioned	2012-07-15T22:40:36Z
dc.date.available	2012-07-15T22:40:36Z
dc.date.issued	2012
dc.description.abstract	Diplomová práce se věnuje modelování katastrofických individuálních škod v neživotním pojištění. Cílem této práce bylo popsat trendy ve vývoji katastrofických událostí ve světě i v české republice a dále popsat dva hlavní modely pro modelování, metodu blokového maxima a metodu excedentů přes vysoký práh. V teoretické části diplomová práce popisuje teoretická spojitá rozdělení pravděpodobnosti, která jsou vhodná pro modelování výše škod a pojistných plnění a diskrétní rozdělení pro modelování počtu výskytů škod a pojistných událostí. Dále práce teoreticky popisuje metodu blokového maxima, které podle Fisher-Tippettovy věty má zevšeobecněné rozdělení extrémních hodnot a metodu excedentů přes vysoký práh, která podle věty Pickandsa, Balkema a de Haana má Paretovo rozdělení pravděpodobnosti. V aplikační části je praktická ukázka modelování právě těmito metodami za pomocí programového vybavení Microsoft Office Excel, STATGRAPHIC Centurion XV, R s modulem Extremes Toolkit a STATISTICA na datech o výši škod způsobených požáry v Dánsku v letech 1980-1990.	cze
dc.description.abstract-translated	This thesis deals with modelling of catastrophic damage in individual non-life insurance. The aim of this study was to describe trends in the development of catastrophic events in the world and in the Czech Republic, and describe the two main models for modelling method of block-maxima, peaks over threshold method. In the theoretical part the thesis describes the theoretical continuous probability distributions that are suitable for modelling damages and claims and discrete distributions for modeling the number of occurrences damages and claims. Further theoretical work describes a block-maxima method, which has according to Fisher-Tippett theorem generalized extreme value distribution and the peaks over threshold method, which has according to theorem Pickandsa, Balkema and de Haan Pareto distribution. In the practical part is a practical demonstration by these modeling methods using the software Microsoft Office Excel, STATGRAPHIC Centurion XV and STATISTICA based on the data about the amount of damage caused by fires in Denmark in the years 1980-1990.	eng
dc.description.defence	Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma Modelování katastrofických rizik. Cílem práce bylo popsat trend vývoje katastrof a jejich důsledek ve světě a ČR, vysvětlit a aplikovat dvě základní metody modelování katastrofických rizik - metodu blokového maxima a metodu excedentů nad vysoký práh. Na závěr student odpověděl na otázky komise.	cze
dc.description.department	Ústav matematiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	95 s.	cze
dc.format.extent	3608430 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (sklad)	cze
dc.identifier.signature	D25889
dc.identifier.stag	18781	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/45752
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	katastrofy	cze
dc.subject	modelování katastrof	cze
dc.subject	pooly	cze
dc.subject	blokové maximum	cze
dc.subject	metoda excedentů	cze
dc.subject	extrémní škody	cze
dc.subject	dekompozice časové řady	cze
dc.subject	trendy v pojišťovnictví	cze
dc.subject	rozdělení škod	cze
dc.subject	disasters	eng
dc.subject	disaster modelling	eng
dc.subject	pools	eng
dc.subject	method of block-maxima	eng
dc.subject	peaks over threshold method	eng
dc.subject	extreme damage	eng
dc.subject	decomposition time series	eng
dc.subject	trends in the insurance	eng
dc.subject	distribution of damages	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Modelování katastrofických rizik	cze
dc.title.alternative	Modelling catastrophic risk	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication