Publikace: Optimalizace portfolia cenných papírů
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Štěrba, Petr
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce obsahuje jednak teorii portfolia, tak také principy fungování genetických algoritmů. Druhá část práce je potom zaměřena na návrh modelu pro optimalizaci portfolia cenných papírů a jeho verifikaci na reálných finančních datech v programovém prostředí Matlab.
Popis
Klíčová slova
portfolio theory, Optimization, Genetic algorithms, exchanges, securities, Risks, yields, teorie portfolia, Optimalizace, Genetické algoritmy, MATLAB, burzy, cenné papíry, rizika, Výnosy, MATLAB