Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi

Röhrich, Jindřich

Publikace:
Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Koudela, Libor
dc.contributor.author	Röhrich, Jindřich
dc.contributor.referee	Heckenbergerová, Jana
dc.date.accepted	2019-06-05
dc.date.accessioned	2019-06-18T07:07:10Z
dc.date.available	2019-06-18T07:07:10Z
dc.date.issued	2019
dc.date.submitted	2019-04-30
dc.description.abstract	Cílem práce je seznámit čtenáře s historií a základy fraktální geometrie a její využití v popisu finančních časových řad. Základem fraktálu je soběpodobnost útvaru, kterou je možné nalézt jak v přírodě, tak i v některých časových řadách. Fraktální geometrie je poměrně novým objevem v matematickém světě, nicméně mnoho vědců se zabývalo soběpodobností útvarů již v 19. století. V praktické části práce je popsáno použití poznatků z fraktální geometrie v analýze časových řad. Závěrem práce bude zhodnocení výsledků zmíněné analýzy.	cze
dc.description.abstract-translated	The aim of the thesis is to acquaint readers with history and the basics of Fractal Geometry and its applications in describing of financial time series. The main concept is self-similarity of object, which is possible to find in nature so as in some time series. Fractal Geometry is basically new discovery in mathematic world, however lot of scientists were thinking about self-similarity in 19. century. In practical part of thesis is described application of Fractal Geometry used on time series. At the end the thesis evaluates the results of analysis.	eng
dc.description.defence	Student představil komisi diplomovou práci s názvem Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi. Cílem práce bylo popsat základní matematické pojmy a nástroje spojené s aplikací poznatků fraktální geometrie na studium časových řad. Analýza konkrétních časových řad z oblasti finanční praxe byla doplněna kritickým zhodnocením výsledků a možností uvedené metody. Student zodpověděl následující otázky: Přiřazování fraktálních charakteristik finančním časovým řadám, vyjadřujícím např. pohyb cen akcií, je téma zkoumané v mnoha pracích. Daly by se nějak obecně charakterizovat finanční časové řady, u nichž má smysl provádět fraktální analýzu? Vysvětlete, proč jsou všechny zkoumané časové řady antiperzistentní. Jaký fraktál je, dle Vašeho názoru, nejkrásnější? Jaký má být optimální počet pozorování, pokud chcete použít tuto metodu a jaký je počet pozorování ve Vaší práci? Shrňte přínos Vaší práce pro pojišťovnu. Jak se ve Vaší práci prognózuje vývoj časových řad? Cíl práce byl splněn.	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	64 s.
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.signature	D40246
dc.identifier.stag	36696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/73091
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	fraktální geometrie	cze
dc.subject	analýza časových řad	cze
dc.subject	fraktály	cze
dc.subject	Fractal Geometry	eng
dc.subject	analysis of time series	eng
dc.subject	fractals	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství: Management finančních rizik	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi	cze
dc.title.alternative	Fractal analysis of time series in financial practice	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication