Regulatorní rámec řízení finančních rizik

Abstract

Cílem diplomové práce je regulatorní rámec řízení finančních rizik. Hlavní důraz je kladen na řízení finančních rizik a kapitálové požadavky. Díky tomu se může investor lépe rozhodovat o velikosti a složení jeho portfolia a redukovat nežádoucí faktory působící na majetek dané společnosti. Jsou zde popsány všechny druhy rizik související s finančním sektorem včetně operačního rizika a metody řízení finančních rizik. Rozebrány jsou také některé zákony i předpisy o kapitálové přiměřenosti a další související zákony, které se nevztahují pouze na banky. Je zde také teoreticky popsán program přímo vyvinutý pro řízení finančních rizik (MBRM /MB Risk Management). Pro lepší názornost jsou přiloženy grafické ukázky některých problémů, kterými se práce zabývá včetně historického vývoje dat dané veličiny. Pozornost je také věnována aplikací Basel II do praxe. Z tzv. praxe jsem vybrala 2 banky (eBanka a Česká spořitelna), u kterých je současný stav aplikace popsán. Konkrétně u České spořitelny je velké množství informací, o kterých by zde mohla být zmínka. Proto jsem vybrala několik stránek z Výroční zprávy České spořitelny, které jsou uvedeny v příloze. V závěru jsou shrnuty všechny důležité změny právních předpisů.