Oceňování finančních opcí pomocí RBf neuronových sítí

Vlková, Michaela

Publikace:
Oceňování finančních opcí pomocí RBf neuronových sítí

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Hájek, Petr	cze
dc.contributor.author	Vlková, Michaela
dc.contributor.referee	Olej, Vladimír	cze
dc.date.accepted	2011	cze
dc.date.accessioned	2011-07-11T18:53:06Z
dc.date.available	2011-07-11T18:53:06Z
dc.date.issued	2011
dc.description.abstract	Cílem diplomové práce je využít neuronovou síť typu RBF při oceňování finančních opcí a posoudit přesnost určení ceny opce. Práce je členěna do šesti částí. V první části je nastíněna obecná teorie finančních opcí a jejich oceňování pomocí Black-Schole-sova modelu a binomického modelu. Následuje popis problematiky neuronových sítí. V další části jsou rozebrána data, která jsou použita pro trénování a testování neuronové sítě typu RBF, dopředné sítě a pro výpočet dle Black-Schole-sova modelu. V poslední části jsou prezentovány navržené modely v prostředí GUI.	cze
dc.description.abstract-translated	The aim of this thesis is to use neuron network of RBF type in the option pricing and to assess the accuracy of the reached price. The work is divided into six parts. The first part outlines the general theory of financial option and their pricing the Black-Schole model and the binomial model. The first part is followed by a description of neuron networks. The third part analyzes the data, which are used for training and testing neuron network of RBF type , feedforward network and also used for the calculation using the Black-Schole model. The last section presents the proposed models in the GUI environment.	eng
dc.description.defence	Studentka představila komisi svou diplomovou práci, týkající návrhu modelu na oceňování finančních opcí pomocí RBF neuronových sítí. Představila modely oceňování opcí a samotnou RBF neuronovou síť. Ukázala postup své práce včetně jednotlivých kroků. Poukázala na možná využití tohoto modelu. Doplňující otázky: Rozdíl mezi aproximací a predikcí? Charakterizujte neuronovou síť z pohledu učení. Co je volatilita ceny akcie? Jaké cíle jste v práci plnila? Objasněte pojmy standardizace a normalizace. Jaké jste měla rozložení generátoru náhodných čísel? Jaká musí být splněna podmínka u trénovacích a testovacích množin dat? Do Matlabu se zadává strojový kód?	cze
dc.description.department	Ústav systémového inženýrství a informatiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	66 s.	cze
dc.format.extent	1239002 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (sklad)	cze
dc.identifier.signature	D24721
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/39130
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	Oceňování finančních opcí	cze
dc.subject	neuronové sítě typu RBF	cze
dc.subject	návrh grafického uživatelského prostředí	cze
dc.subject	Pricing option	eng
dc.subject	neural networks RBF	eng
dc.subject	design of graphic user interface	eng
dc.thesis.degree-discipline	Informatika ve veřejné správě	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Oceňování finančních opcí pomocí RBf neuronových sítí	cze
dc.title.alternative	Option Pricing by RBF Neural Networks	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication