Modely stanovování kapitálového požadavku s ohledem na rizika

Abstract

Cílem diplomové práce je souhrn metod a modelů, které se v současné době používají k měření rizik a k určení výše kapitálových požadavků k těmto rizikům. Njeprve je pozornost věnována charakteristice jednotlivých druhů rizik, a to riziku úvěrovému, tržnímu, likvidnímu, operačnímu, obchodnímu a také systémovému. V dalších částech je práce zaměřena již na konkrétní metody měření finančních rizik a jejich specifikaci. Také jsou uvedeny nové přístupy k měření rizika úvěrového a rovněž rizika operačního. Závěr práce pojednává o aplikaci popsaných modelů v praxi, a to jak v rámci současné právní úpravy platné v ČR, tak i podle nového konceptu kapitálové přiměřenosti, označovaného Basle II.