Predikce akciových kurzů pomocí posilovaného učení - Šimer, Petr (Univerzita Pardubice, 2011)
Práce se zabývá predikcí akciových kurzů pomocí metody posilovaného učení. V úvodu je popsán současný stav predikce akciových kurzů včetně základních pojmů a akciových analýz. Následně jsou vysvětleny důležité pojmy z oblasti posilovaného učení. Dále se podrobně věnuji jednotlivým součástem a elementárním metodám řešení posilovaného učení. Předzpracování a predikce finanční časové řady jsou provedeny pomocí algoritmu genetického posilovaného učení za použití open source java softwarového nástroje v prostředí produktu Keel. V závěru jsou vyhodnoceny výstupy a interpretovány výsledky, které jsou porovnány s výsledky metod učení s učitelem a vypracována uživatelská příručka.
Stock prices prediction by reinforcement learning
Keywords: posilované učení; predikce akciových kurzů; genetické algoritmy; symbiotická evoluce; předzpracování dat; finanční časové řady; učení s učitelem; reinforcement learning; stock price prediction; genetic algorithm; symbiotic evolution; data preprocessing; financial time series; supervised learning