Optimalizace portfolia cenných papírů - Štěrba, Petr (Univerzita Pardubice, 2009)
Diplomová práce obsahuje jednak teorii portfolia, tak také principy fungování genetických algoritmů. Druhá část práce je potom zaměřena na návrh modelu pro optimalizaci portfolia cenných papírů a jeho verifikaci na reálných finančních datech v programovém prostředí Matlab.
Stock portfolio optimization
Keywords: portfolio theory; Optimization; Genetic algorithms; exchanges; securities; Risks; yields; teorie portfolia; Optimalizace; Genetické algoritmy; MATLAB; burzy; cenné papíry; rizika; Výnosy; MATLAB