Výkonnost pasivních fondů sledujících index S&P 500 a aktivně řízených fondů
Bakalářská práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Tato bakalářská práce porovnává výkonnost a rizikovost pasivní a aktivní investiční strategie.
Cílem je na tržních datech z let 2015-2026 zjistit, zda aktivní správa dokáže dlouhodobě
překonávat tržní benchmark. Teoretická část definuje fungování kapitálového trhu a specifika
aktivního a pasivního investování. Praktická část analyzuje indexový fond (ETF) na S&P 500
a dva aktivní fondy JPMorgan pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti a rizika.
Rozsah stran
50 s.
ISSN
Permanentní identifikátor
Projekt
Časopis nebo seriál
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Finance
Studijní program
Finance
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Kapitálový trh, kolektivní investování, pasivní investování, aktivní správa, ETF, podílové fondy, S&P 500, Sharpeho poměr, Jensenova alfa, Capital market, collective investment, passive investing, active management, ETF, mutual
funds, S&P 500, Sharpe ratio, Jensen's alpha