Matematické modelování rizika: Blackův-Scholesův model a jeho využití pro oceňování opcí
Bakalářská práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem práce je stanovit vývoj cen evropských opcí v závislosti na daných parametrech na základě Blackova-Scholesova modelu aplikovaného na různé scénáře trhu.
Rozsah stran
61 s. (56 436 znaků)
ISSN
Permanentní identifikátor
Projekt
Časopis nebo seriál
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Finance
Studijní program
Finance
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
finanční matematika, finanční deriváty, Blackův-Scholesův model, stochastický kalkulus, řecká písmena, financial mathematics, financial derivatives, Black-Scholes model, stochastic calculus, Greeks