Digitální knihovnaUPCE
 

Diskrétní modelování Black-Scholesovy formule

Bakalářská práceOtevřený přístup
Náhled

Datum publikování

2016

Autoři

Lábr, Jaroslav

Vedoucí práce

Oponent

Název časopisu

Název svazku

Vydavatel

Univerzita Pardubice

Abstrakt

Předmětem bakalářské práce je provést s využitím výpočetních nástrojů diskrétní simulaci vývoje cen opcí. Začátek práce je věnován historii a úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Blackovu-Scholesovu modelu, ve které jsou uvedeny předpoklady. Závěr práce se věnuje diskrétní simulaci vývoje cen opcí pomocí Blackovy-Scholesovy formule.

Rozsah stran

43 s.

ISSN

Trvalý odkaz na tento záznam

Projekt

Zdrojový dokument

Vydavatelská verze

Přístup k e-verzi

Bez omezení

Název akce

ISBN

Studijní obor

Management finančních rizik

Studijní program

Systémové inženýrství a informatika

Signatura tištěné verze

D35984

Umístění tištěné verze

Univerzitní knihovna (studovna)

Přístup k tištěné verzi

Klíčová slova

opce, oceňování opcí, Blackův-Scholesův model, option, option valuation, Black- Scholes model

Endorsement

Review

item.page.supplemented

item.page.referenced