Pravděpodobnost ruinování při zajištění

Gogola Ján

Digitální knihovna UPCE
→
Univerzita Pardubice
→
Publikační činnost akademických pracovníků UPCE / UPCE Research Outputs
→
Zobrazit záznam

dc.contributor.author	Gogola Ján
dc.date.accessioned	2016-11-14T08:19:23Z
dc.date.available	2016-11-14T08:19:23Z
dc.date.issued	2014
dc.identifier.issn	1211-555X
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10195/66435
dc.description.abstract	V pojistné matematice teorie ruinování využívá matematické modely pro popis zranitelnosti pojistitele ke krachu. Teoretické základy teorie ruinování popisuje pojišťovací společnost, která zažívá dvě protichůdné peněžní toky: příchozí peněžní prémie a odchozích pojistné plnění. Přebytek pojistitele je náhodná proměnná, protože jeho hodnota závisí na pojistné a pojistná plnění. Pojišťovna požaduje, aby pravděpodobnost krachu tak malé, jak je to možné, nebo alespoň pod předem stanovenou mez. Lundbergova nerovnost poskytuje horní mez pro pravděpodobnost krachu v nekonečném čase a je jedním z nejznámějších výsledků v teorii ruinování. Jednou z možností pro pojistitele, který chce snížit pravděpodobnost krachu je provést zajištění. Budeme zvažovat dva druhy zajištění: proporcionální a zajištění škodního nadměrku. Mohli bychom uvažovat o zajištění, které je optimální (z pojišťovny hlediska), pokud minimalizuje pravděpodobnost krachu. Cílem této práce je ukázat, jaký vliv mají změny faktoru zatížení pojistného (používané pojistitelem a zajistitelem), na pravděpodobnost krachu pro oba druhy zajištění. Najdeme také optimální typ zajištění za určitých podmínek.	cze
dc.format	p. 29-39	eng
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.relation.ispartof	Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume 30, issue: 1/2014	eng
dc.rights	Pouze v rámci univerzity	eng
dc.subject	zajistné, teorie ruinování, složený, proporcionální a neproporcionální zajištění, koeficient úpravy, vlastní vrub, složený Poissonův proces	cze
dc.subject	Reinsurance, Ruin theory, Proportional and Excess of Loss Reinsurance, Adjustment coefficient, Retention level, Compound Poisson process,	eng
dc.title	Pravděpodobnost ruinování při zajištění	cze
dc.title.alternative	Ruin probability in reinsurance	eng
dc.type	article	eng
dc.description.abstract-translated	In actuarial science ruin theory uses mathematical models to describe an insurer’s vulnerability to ruin. Theoretical foundation of ruin theory describes an insurance company who experiences two opposing cash flows: incoming cash premiums and outgoing claims. The insurer’s surplus at any future time is a random variable since its value depends on premiums and claims. The insurer want to keep the probability of ruin as small as possible, or at least below a predetermined bound. Lundberg’s inequality provides an upper bound for the probability of ruin in infinite time and is one of the most famous results in ruin theory. One of the options for an insurer who wishes to reduce the probability of ruin is to effect reinsurance. We shall consider two kinds of reinsurance arrangement: proportional and excess of loss reinsurance. We could consider a reinsurance arrangement (from an insurer point of view) to be optimal if it minimizes the probability of ruin. The goal of this paper is to illustrate how changes in the premium loading factor (used by insurer and reinsurer) affect the probability of ruin in both kind of reinsurance. We find also the optimal type of reinsurance under certain conditions.	eng
dc.peerreviewed	yes	eng
dc.publicationstatus	postprint	eng
dc.project.ID	EE2.3.30.0058/Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice/ ROUTER	cze
dc.identifier.obd	39872701