Předmětem bakalářské práce je provést s využitím výpočetních nástrojů diskrétní simulaci vývoje cen opcí. Začátek práce je věnován historii a úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Blackovu-Scholesovu modelu, ve které jsou uvedeny předpoklady. Závěr práce se věnuje diskrétní simulaci vývoje cen opcí pomocí Blackovy-Scholesovy formule.
