Metody oceňování opcí a jejich aplikace
Diplomová práceDatum publikování
2012
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.
Rozsah stran
69 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.4.2017
Název akce
ISBN
Studijní obor
Pojistné inženýrství
Studijní program
Systémové inženýrství a informatika
Signatura tištěné verze
D25895
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
binomický model, Black-Scholes, finanční deriváty, Hull-White, Monte Carlo, opce, binomial model, Black-Scholes, financial derivatives, Hull-White, Monte Carlo, options