Digitální knihovnaUPCE
 

Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Diplomová práce
Náhled

Datum publikování

2012

Vedoucí práce

Název časopisu

Název svazku

Vydavatel

Univerzita Pardubice

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.

Rozsah stran

69 s.

ISSN

Trvalý odkaz na tento záznam

Projekt

Zdrojový dokument

Vydavatelská verze

Přístup k e-verzi

Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.4.2017

Název akce

ISBN

Studijní obor

Pojistné inženýrství

Studijní program

Systémové inženýrství a informatika

Signatura tištěné verze

D25895

Umístění tištěné verze

Univerzitní knihovna (sklad)

Přístup k tištěné verzi

Klíčová slova

binomický model, Black-Scholes, finanční deriváty, Hull-White, Monte Carlo, opce, binomial model, Black-Scholes, financial derivatives, Hull-White, Monte Carlo, options

Endorsement

Review

item.page.supplemented

item.page.referenced