Digitální knihovnaUPCE
 

Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Diplomová práceOmezený přístup
Náhled

Datum publikování

2012

Vedoucí práce

Název časopisu

Název svazku

Vydavatel

Univerzita Pardubice

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.

Rozsah stran

69 s.

ISSN

Trvalý odkaz na tento záznam

Projekt

Zdrojový dokument

Vydavatelská verze

Přístup k e-verzi

Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.4.2017

Název akce

ISBN

Studijní obor

Pojistné inženýrství

Studijní program

Systémové inženýrství a informatika

Signatura tištěné verze

D25895

Umístění tištěné verze

Univerzitní knihovna (sklad)

Přístup k tištěné verzi

Klíčová slova

binomický model, Black-Scholes, finanční deriváty, Hull-White, Monte Carlo, opce, binomial model, Black-Scholes, financial derivatives, Hull-White, Monte Carlo, options

Endorsement

Review

item.page.supplemented

item.page.referenced