Aproximácie rozdelenia celkovej škody a ich aplikácia v interných aktuárskych modeloch
ČlánekOtevřený přístuppeer-reviewedpublishedDatum publikování
2011
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Based on quality actuarial analysis of specific data, an effective method to estimate the distribution of total claim is chosen. Approximate, recurrent procedures and simulation techniques can be used, for example. This paper presents approximate the effect normal distribution compared with standard procedure. The entire sample is presented for calculating the risk premium for explicit examples including the use of computer technology.
Rozsah stran
p. 126-134
ISSN
1211-555X (Print)
1804-8048 (Online)
1804-8048 (Online)
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Scientific papers of the Univerzity of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 20 (2/2011)
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Název akce
ISBN
Studijní obor
Studijní program
Signatura tištěné verze
47940-20
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (studovna)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
risk theory, individual risk model, normal approximation, lyapun characteristic, Berry-Esseen theorem, risk premium, central limit theorems