Digitální knihovnaUPCE
 

Aproximácie rozdelenia celkovej škody a ich aplikácia v interných aktuárskych modeloch

ČlánekOtevřený přístuppeer-reviewedpublished
Náhled

Datum publikování

2011

Vedoucí práce

Oponent

Název časopisu

Název svazku

Vydavatel

Univerzita Pardubice

Abstrakt

Based on quality actuarial analysis of specific data, an effective method to estimate the distribution of total claim is chosen. Approximate, recurrent procedures and simulation techniques can be used, for example. This paper presents approximate the effect normal distribution compared with standard procedure. The entire sample is presented for calculating the risk premium for explicit examples including the use of computer technology.

Rozsah stran

p. 126-134

ISSN

1211-555X (Print)
1804-8048 (Online)

Trvalý odkaz na tento záznam

Projekt

Zdrojový dokument

Scientific papers of the Univerzity of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 20 (2/2011)

Vydavatelská verze

Přístup k e-verzi

Název akce

ISBN

Studijní obor

Studijní program

Signatura tištěné verze

47940-20

Umístění tištěné verze

Univerzitní knihovna (studovna)

Přístup k tištěné verzi

Klíčová slova

risk theory, individual risk model, normal approximation, lyapun characteristic, Berry-Esseen theorem, risk premium, central limit theorems

Endorsement

Review

item.page.supplemented

item.page.referenced